lunes, 2 de marzo de 2009

Generar muestras de una gaussiana bivariada en R

Para generar muestras de gaussianas bivariadas en R (en general de gaussians multivariadas) se puede usar la libreria mvtnorm y luego usar la funcion rmvnorm de esa libreria para generar la muestra.

A continuación se muestran los pasos para la instalación de la librería mvtnorm y luiego un ejemplo (código) de como usar la función rmvnorm.

Instalación de la librería mvtnorm



  • En R, en la barra de menú ir a Packages->Install packages(s)

  • Ahora se elige un CRAN mirror para descargar los paquetes, pro ejemplo puedes elegir USA(CA 1) y luego de las a Ok (despues de esto debes esperar a que se cargen los paquetes de ese mirror).

  • Ahora aparece una lista de paquetes, en el cual debemos buscar mvtnorm y luego damos a Ok.


    Ahora solo hay que esperar a que termine de bajarse el paquete y ya con esto estará instalado en R.


Ejemplo de como utilizar rmvnorm


Vamos a generar una muestra de tamaño 1000 de una gaussiana bivariada con el siguiente vector de medias y la siguiente matriz de varianzas-covarianzas:


El código en R es el siguiente:









Código:
#Muestra de Gaussiana bivariada
library(mvtnorm)
#Tamano de la muestra
n<-1000
#vector de medias
m<-c(1,2)
#matriz de varianza -covarianza de la gaussiana
S<-matrix(c(1,2,0.2,1),nrow=2,byrow=T)
#Generar datos de la gaussiana bivaraiada
M<-rmvnorm(n, m, S)
#Graficar la muestra
plot(M);



La salida de este código es es un vector M con los datos de la muestra, y la gráfica de está muestra es la siguiente:

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